Deutsche Hypo erhält IRB-Zulassung

Redaktion RISIKO MANAGER

KÖLN, 12.11.2008. Die Deutschen Hypothekenbank Actiengesellschaft (Deutsche Hypo) hat die Zulassung für die Nutzung von internen Ratings im Rahmen ihres aufsichtsrechtlichen Meldewesens erhalten. Das von der Bank für gewerbliche Immobilienkunden eingesetzte Ratingtool wurde von der Kölner RMS Risk Management Solutions GmbH entwickelt und ist Bestandteil des Produkts BV Rating. Das Ratingverfahren für gewerbliche Immobilienkunden verfolgt das Ziel, über eine umfassende Analyse der Unternehmens- und Objektdimension ein Urteil über die zukünftige Fähigkeit zur termingerechten Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen aus Immobilienfinanzierungen herzuleiten. In Abhängigkeit von der Stellung der Immobilie beim (potenziellen) Kunden ist zu prüfen, inwiefern die vorgesehenen Zins- und Tilgungsleistungen allein aus dem Cashflow der Immobilie generiert werden (Objektbetrachtung) oder ob die gesamte Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage die vollständige und termingerechte Erfüllung des Kapitaldienstes sicherstellt (Unternehmensbetrachtung). BV Rating ist ein ganzheitliches Ratingtool, das den gesamten Ratingprozess abbildet und Verfahren für die Bonitätsbeurteilung in den Kreditbereichen Firmenkunden- und Privatkundengeschäft, gewerbliche Immobilienfinanzierung, Interbankengeschäft sowie Schiffsfinanzierungen im ASP-Betrieb oder über eine B2B-Schnittstelle anbietet.

Rating von Banken

Für die Forderungsklasse „Institute“ hat die RMS RISK MANAGEMENT SOLUTIONS GmbH ein Ratingverfahren entwickelt, welches die aufsichtsrechtlichen Anforderungen von Basel II für das Portfolio Banken erfüllt.

Aufgrund der geringen Ausfallraten bei Kreditinstituten wurde bei der Entwicklung auf die Methode des so genannten Shadow-Ratings zurückgegriffen und dafür als Referenzagentur Standard & Poors herangezogen. Grundsätzlich werden die Bankkontrahenten wie folgt unterschieden:

• Kundensegment „Developed Countries“ (für Bankkontrahenten deren Sitzland in der Regel ein OECD-Staat ist )
• Kundensegment „Emerging Markets“ (für Banken deren Sitzland in Osteuropa liegt oder ein Entwicklungsland ist)

 
Das umfassende Ratingverfahren BV Banks deckt u.a. folgende wichtige Aspekte eines Ratings von Banken ab:

• Berücksichtigung des Sitzlandes
• Einbeziehung des Supports eines Privatkonzerns oder einer öffentlichen Trägerschaft

 
Das Ratingverfahren Banks ist seit Dezember 2007 produktiv.

Insgesamt bietet die RMS RISK MANAGEMENT SOLUTIONS GmbH mit BV Rating folgende Fachportfolien an:

• Retail
• Corporates
• Gewerbliche Immobilienfinanzierung
• Schiffsfinanzierungen
• Banks